聚宽策略接入 BulletTrade：两种策略修改方案对比¶

这页用于帮用户选择“策略已经在聚宽侧运行时，怎么改聚宽策略”。

零基础用户先读聚宽接入教程：五步完成服务准备、账户查询和两种策略改法的选择。

这里的“策略修改方案 1 / 策略修改方案 2”只表示代码怎么改，不表示网络部署方式。不要和新手路线里的“方案 A：独立运行 / 方案 B：聚宽侧模拟盘运行”混在一起。

两种策略修改方案都需要同一个前置条件：Windows 机器上 QMT 已登录，bullet-trade server 已启动，并且聚宽研究根目录已上传 bullet_trade_jq_remote_helper.py。

共同网络要求¶

只要策略运行在聚宽侧，不管使用策略修改方案 1 还是策略修改方案 2，本质都是聚宽环境通过 bullet_trade_jq_remote_helper.py 远程调用同一个 bullet-trade server。

聚宽必须能访问 bullet-trade server 的入口地址和端口，例如 58620。
如果 bullet-trade server 就跑在 QMT 那台 Windows 机器上，那么这台机器通常需要公网 IP、域名、端口映射，或 FRP / VPN 等可达通道。
QMT / MiniQMT / 大 QMT helper 本身不需要暴露到公网；大 QMT helper 的 9000 端口只给同一台机器上的 bullet-trade server 使用。

两种策略修改方案¶

策略修改方案	改法	适合谁
策略修改方案 1：显式调用 helper	下单处改成 `bt.order(...)`、`bt.order_target_value(...)` 等	已经改过策略、只想少量远程下单、希望每个真实下单点都非常明确
策略修改方案 2：接管聚宽函数	在 `process_initialize` 安装兼容层，原来的 `order(...)`、`context.portfolio` 尽量不改	存量聚宽策略、下单点多、现金和持仓判断也想跟真实账户一致

策略修改方案 1：显式调用 helper¶

以下是远程调用简写，不含回测分流。显式 bt.xxx 不自动识别聚宽运行环境；同一策略需要回测时，请采用教程中的分流示例，不要直接将下面的交易点用于回测。

策略里显式导入 helper，并在下单处写 bt.xxx：

import bullet_trade_jq_remote_helper as bt


def process_initialize(context):
    bt.configure(
        host="your.server.ip",
        port=58620,
        token="secret",
    )


def handle_data(context, data):
    bt.order_target_value("510300.XSHG", 100000)

优点：

每一个真实下单点都很清楚。
适合 notebook、研究环境、最小联调和已经改好的老策略。
不覆盖聚宽原始函数，行为更显式。

缺点：

原策略里每个下单点都要改成 bt.xxx。
如果策略用 context.portfolio.available_cash、context.portfolio.positions 做仓位判断，仍然读的是聚宽虚拟盘账本，可能和远程真实账户不一致；这类地方也要同步改成远程账户读取。

详细步骤见策略修改方案 1：显式调用 helper。

策略修改方案 2：接管聚宽函数¶

策略只在 process_initialize 安装一次兼容层：

import bullet_trade_jq_remote_helper as bt


BT_REMOTE_HOST = "your.server.ip"
BT_REMOTE_PORT = 58620
BT_REMOTE_TOKEN = "secret"


def process_initialize(context):
    bt.install_jq_compat(
        globals(),
        context=context,
        host=BT_REMOTE_HOST,
        port=BT_REMOTE_PORT,
        token=BT_REMOTE_TOKEN,
        mirror_jq_orders=False,
        default_wait_timeout=16,
    )

安装后，模拟盘里这些写法会走 BulletTrade 远程真实账户：

context.portfolio.available_cash
context.portfolio.total_value
context.portfolio.positions

order("000001.XSHE", 100)
order_target_value("510300.XSHG", 100000)
order_target_percent("510300.XSHG", 0.2)

优点：

原策略改动最少。
现金、总资产、持仓和下单使用同一个远程真实账户口径。
下单点多、按比例调仓多的聚宽策略更适合这个方案。

缺点：

属于函数接管，行为比显式 bt.xxx 更“自动”。
第一版只支持股票/ETF 多头常见交易函数；不支持 side="short"、pindex!=0、close_today=True 和停止单。
真实交易建议保持 mirror_jq_orders=False，所以聚宽虚拟盘页面的持仓和收益曲线不再代表真实账户。

详细步骤见策略修改方案 2：接管聚宽函数。

聚宽策略接入 BulletTrade：两种策略修改方案对比¶

共同网络要求¶

两种策略修改方案¶

策略修改方案 1：显式调用 helper¶

策略修改方案 2：接管聚宽函数¶

推荐选择¶