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RQData 数据源 Beta

RQDataProvider 位于 bullet_trade/data/providers/rqdata.py，通过 DEFAULT_DATA_PROVIDER=rqdata 或 set_data_provider("rqdata") 启用。

安装与配置

RQData 是可选依赖，默认安装 BulletTrade 不会安装 rqdatac：

pip install "bullet-trade[rqdata]"

.env 示例：

DEFAULT_DATA_PROVIDER=rqdata

# 二选一：license 优先
RQDATA_LICENSE=your_license

# 或使用账号密码
RQDATA_USERNAME=your_username
RQDATA_PASSWORD=your_password

当前状态

该 provider 当前作为 Beta 接入：

  • 已完成 fake rqdatac 单元测试，覆盖日线、分钟线、count、多证券 shape、factor、paused、avg、涨跌停和 get_live_current()。
  • 尚未完成真实 RQData 账号 smoke 和与 JQData 的派息窗口对账，因为当前没有可用 API key。
  • 合入后不会影响默认 jqdata、miniqmt、tushare 和 remote_qmt。

行情口径

  • get_price() 接收聚宽格式代码，例如 000001.XSHE、600519.XSHG。
  • money 映射到 rqdatac 的 total_turnover，返回口径为元。
  • high_limit / low_limit 映射到 limit_up / limit_down。
  • 分钟线如果不带涨跌停字段，会单独拉日线涨跌停并按日期合并。
  • panel=True 多证券返回 (field, code) MultiIndex 列；panel=False 返回 time/code 长表。

动态真实价格

RQData provider 提供两条路径：

  • fq="none" 返回未复权价格。
  • fields=["factor"] 返回复权因子，供 BulletTrade 回测数据会话在 set_option("use_real_price", True) 时计算动态前复权。

当显式传入 pre_factor_ref_date 且 fq="pre" 时，provider 会用未复权价格和 factor 按 factor / factor_ref 锚定到指定参考日。

真实账号到位后，需要补充以下验收：

  • 分红/拆分窗口的动态前复权对账。
  • 与 JQData 对比 fq=None、fq=pre、use_real_price=True。
  • 股票、ETF、指数样例的涨跌停和停牌字段对账。

已知限制

  • 真实账号权限、历史深度和分钟线可用范围仍待验证。
  • get_all_securities()、指数成分和指数权重依赖 rqdatac 版本和账号权限。
  • 当前文档不宣称 RQData 已完成生产级真实数据验收。