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Tushare 数据源封装说明

TushareProvider 位于 bullet_trade/data/providers/tushare.py，通过 DEFAULT_DATA_PROVIDER=tushare 或 set_data_provider('tushare', token='xxx') 激活。

安装与认证

  • 依赖 tushare>=1.2.0，建议通过 pip install bullet-trade[tushare] 一键安装。
  • 认证优先级：set_data_provider 参数 > .env 中的 TUSHARE_TOKEN > 构造函数传入。
  • Provider 会在首次调用时自动创建 ts.pro_api 客户端，并将 cache_dir 设置为 DATA_CACHE_DIR/tushare（若配置）。
  • 如需自定义接入点，可在 .env 中设置 TUSHARE_CUSTOM_URL，或在 set_data_provider('tushare', tushare_custom_url='...') 中传入。

价格获取策略

  • 始终获取未复权行情 + 复权因子，自行计算前/后复权并应用 pre_factor_ref_date。
  • 支持 frequency 为日线 (D) / 多个分钟级别 (1min、5min等)，与聚宽接口保持一致。
  • 支持聚宽代码后缀自动转换，并按证券类型选择 Tushare 行情资产：股票 asset='E'、指数 asset='I'、基金/ETF asset='FD'。
  • skip_paused=True 时依据 is_paused 字段过滤；若缺失则全部保留。
  • 多标的请求会拆分为多个单标的调用，并在返回时根据 panel 参数拼接（panel=True 为列 MultiIndex，panel=False 输出长表）。

分红与拆分

  • 调用 pro.dividend，将 cash_div、stock_div、stock_transfer 映射为标准化事件：
    scale_factor = 1 + (stock_div + stock_transfer) / 10，bonus_pre_tax = cash_div，per_base=10。
  • 若区间内无数据，返回空列表，框架会自动跳过该证券的事件处理。

指数与基础信息

  • get_all_securities 合并 stock_basic / fund_basic / index_basic 等接口，统一产出 display_name/name/start_date/end_date/type。
  • get_index_stocks 使用 index_weight，默认取查询日期或当前交易日所在月的数据。
  • 交易日来源于 trade_cal(exchange='SSE')，只保留 is_open=1 的记录。

使用提示

  1. 速率限制：Pro 账号默认 5000 次/分钟，如高频调用建议开启 DATA_CACHE_DIR 缓存目录或在私有网络中本地化数据。
  2. 数据完整性：部分场外基金/LOF 在 fund_basic 中缺少 delist_date，封装会将其解析为 NaT，可在策略端自行填补。
  3. 资产类型判断：常见股票/指数/ETF 代码会先通过后缀和前缀快速判断；无法确定时回退到 index_basic / fund_basic / stock_basic 目录查询。
  4. 分钟线权限：若账号未开通分钟级别数据，ts.pro_bar 会返回空 DataFrame；框架会在日志层面记录，策略需自行兜底。

总体而言，TushareProvider 在无需依赖聚宽账号的情况下提供了等价的 API 行为，并支持动态复权与标准化分红事件，是纯离线或学术环境的推荐选择。***